Банк «Санкт-Петербург» повысит качество услуг благодаря поддержке научных исследований

По итогам первого этапа проекта Банк «Санкт-Петербург» получил инновационную модель для оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. Модель позволит повысить качество принятия решений о выдаче кредитов. Для клиента это означает как улучшение условий по кредитам – более низкая ставка, индивидуальные предложения, – так и сокращение объема документов и срока оформления кредита.

Банк «Санкт-Петербург» стал индустриальным партнером проекта по обработке больших данных в сфере Финтех, реализуемого Университетом ИТМО, в августе 2017 года. Проект рассчитан на четыре года, на протяжении которых банк инвестирует в него в общей сложности 28 млн рублей. Практическая часть проекта будет основана на совместной работе сотрудников Университета ИТМО и банка. По итогам проекта банк первым на российском финансовом рынке получит уникальные инновационные разработки и сервисы, созданные одними из лучших ученых страны. Банку станет доступен набор композитных приложений для оценки кредитных заявок и поведенческого скоринга, сервисы для повышения качества маркетинговых кампаний и акций, оптимизации бизнес-процессов.

Заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска:
«Наша основная забота – качественные и выгодные продукты для наших клиентов. Уникальные сервисы, разработанные для нас Университетом ИТМО, в первую очередь послужат именно этой цели. Они помогут сделать кредиты более доступными, маркетинговые предложения – более адресными и интересными, а наши внутренние процессы – более простыми и понятными для того, чтобы мы могли повысить быстроту и качество обслуживания. И, конечно, для нас важно то, что, двигаясь к своей цели, мы двигаем вперед и отечественную науку. В конечном счете, это приведет к повышению качества обслуживания клиентов на всем финансовом рынке России».

В августе 2017 года совместный проект Университета ИТМО и Банка «Санкт-Петербург» «Интеллектуальные технологии больших данных для поддержки принятия решений в финансовой сфере на основе предсказательного моделирования» стал победителем конкурса на получение грантов Российского научного фонда «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» (2017-2020 г.). Данный конкурс призван поддержать научные исследования, направленные на решение конкретных задач, которые позволят получить научные результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке. Проект получил грант от государства в размере 108 млн рублей (на 4 года) и софинансирование индустриального партнера – Банка «Санкт-Петербург».

В процессе реализации проекта в Университете ИТМО создается научная лаборатория мирового уровня, обладающая уникальным сочетанием компетенций в области сбора, анализа и обработки сверхбольших данных (Big Data), машинного обучения, искусственного интеллекта и предсказательного моделирования для поддержки принятия решений в финансовой сфере. Руководит лабораторией профессор Варшавского политехнического университета и Университета ИТМО Януш Холыст. Лаборатория будет заниматься развитием технологий, в совокупности полностью покрывающих «жизненный цикл» принятия решений в финансовой сфере: разработкой инфраструктуры сбора, хранения и агрегации сверхбольших данных; методов машинного обучения для конструирования и настройки предсказательных моделей на основе сверхбольших данных; методов предсказательного (сценарного) и имитационного моделирования в финансовой сфере; методов интерпретации и оценки решений на основе сценарных расчетов.

Практическим результатом проекта для конечных пользователей станет открытая облачная программная платформа финансового моделирования и обработки данных, которая послужит основой для разработки прикладных сервисов и систем поддержки принятия решений в разных областях. Потребителями платформы станут коммерческие банки, консалтинговые и инвестиционные компании, брокеры и хедж-фонды, рейтинговые агентства, страховые компании и регуляторы. Программная платформа будет открытой; ее основной коммерческий потенциал состоит в возможности создания на ее основе последующих прикладных разработок и специализированных финансовых сервисов, которые в первую очередь получит индустриальный партнер проекта – Банк «Санкт-Петербург».

Ответственный исполнитель проекта, доцент кафедры высокопроизводительных вычислений Университета ИТМО Клавдия Боченина:
«В настоящее время в России не существует открытых коллаборативных платформ для анализа данных и моделирования в финансовой сфере. Платформа, созданная в результате реализации научного проекта, станет «точкой притяжения» для исследований и разработок прикладных систем отечественного финансового сектора, что позволит обеспечить превентивность и устойчивость российской финансовой системы. Помимо экономического потенциала, проект обладает и социальной значимостью. На основе платформы будет разработан публичный сервис в Интернет, позволяющий потребителям рейтинговать различные финансовые продукты отечественных банков исходя из собственных индивидуальных предпочтений. Это позволит повысить финансовую защищенность населения Российской Федерации».